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https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/191165| Title: | Impacto de las noticias sobre la volatilidad de Bitcoin |
| Author: | Badosa Tapia, Félix |
| Director/Tutor: | Ajour El Zein, Samer |
| Keywords: | Bitcoin Correlació (Estadística) Anàlisi multivariable Premsa Treballs de fi de màster Bitcoin Correlation (Statistics) Multivariate analysis Press Master's theses |
| Issue Date: | 2022 |
| Abstract: | El presente trabajo consiste en un análisis del impacto de las noticias de prensa sobre la volatilidad de Bitcoin. Se realiza un análisis gráfico tomando una base de datos de noticias importada de un importante periódico económico nacional, y se observa el impacto de ciertas palabras clave sobre la serie de precios de Bitcoin. El análisis se complementa con un análisis estadístico basado en los modelos GARCH, y concretamente utilizando el modelo multivariante DCC. Este modelo muestra que las variables de estudio se correlacionan con la variable principal, concluyendo que sí es posible estimar el impacto que pueden tener las noticias sobre esta cryptomoneda. |
| Note: | Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2021-2022, Tutor: Samer Ajour El Zein |
| URI: | https://hdl.handle.net/2445/191165 |
| Appears in Collections: | Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF) |
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