Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/9544
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Badía Batlle, Carmen | cat |
dc.contributor.author | Galisteo, Merche | cat |
dc.contributor.author | Preixens, Teresa | cat |
dc.date.accessioned | 2009-10-06T09:13:19Z | - |
dc.date.available | 2009-10-06T09:13:19Z | - |
dc.date.issued | 2009-10-06T09:13:19Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2445/9544 | - |
dc.description.abstract | Els derivats financers neixen per cobrir un actiu financer del risc provocat per les variacions desfavorables en el tipus d'interès, en el tipus de canvi, en els preus borsaris o en el preu de les matèries primeres encara que posteriorment també s'han utilitzat amb finalitats especulatives i per aprofitar les oportunitats d'arbitratge. Alguns derivats financers es negocien en mercats no organitzats de manera que el preu es determina per acord entre les parts. Aquests derivats reben el nom de derivats OTC (over the counter). En aquesta publicació s'estudien dos tipus de derivats OTC sobre tipus d'interès: els swaps o operacions de permuta financera i els FRAs (Forward Rate Agreement). | cat |
dc.format.extent | 57 p. | cat |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Badía Batlle, Carmen et al., 2009 | cat |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.source | OMADO (Objectes i MAterials DOcents) | - |
dc.subject.other | Risc | cat |
dc.subject.other | Swaps | cat |
dc.subject.other | Tipus d'interès | cat |
dc.title | Activos derivados OTC sobre tipos de interés: Swaps y FRAs | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | eng |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | OMADO (Objectes i MAterials DOcents) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Activos Derivados OTC.pdf | 398.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License